В данном топике я привожу результаты своего изучения зависимости различных рынков, в частности fRTS и S&P500, а также пытаюсь применить полученную информацию для анализа непосредственно результатов торговли.
 
Снова оговорюсь, это не научная статья. Я вечный студент, как и многие, просто некоторые свои исследований я считаю особо интересными.
 
Не секрет, что наш рынок «ходит» за западными площадками, за нефтью и ещё много за чем. Вообще, в современных условиях глобализации финансовые рынки гораздо сильнее коррелируют друг с другом, чем это было, скажем, 20-30 лет назад. Традиционно считается, что наша раша в основном зависит от американских индексов, на втором месте – зависимость от нефти.
Я  — системный трейдер. И мне стало интересно, а как меняется поведение моих систем в периоды, когда российский рынок решает проявить характер и перестает следовать за западными площадками. Иными словами, какая зависимость между показателями моих систем и изменением коэффициента корреляции фьючерса РТС и индекса S&P500.


( Читать дальше )